Hra Valkyria Chronicles 4 sa odohráva v rovnakom časovom období ako pôvodná hra Valkyria Chronicles, ale zameriava sa na úplne nové hlavné postavy oddielu E. Veliteľ Claude Wallace a jeho priatelia z detstva sa vydávajú na cestu, aby bojovali za slobodu v tejto zúfalej vojne, ale medzi nimi a víťazstvom stojí nepretržitá krutá zima, hordy cisárskych vojakov a božské sily Valkýry.